VolverLab PD / Credit Risk Copilot

Validación PD / dataset sintético regulatorio

Credit RiskPD ValidationCopilot

Aplicación para validar PD 12m con dataset sintético, métricas calculadas por código y una redacción técnica conectada a tablas, gráficos y evidencias trazables.

3.307.093 registros200.00 MB CSV2019-01-31 / 2025-04-30
Ventana
Riesgo
Garantía
Poder discriminanteAUC 0.695

Gini 0.390 calculado desde score PD y default 12m.

Revisar
Calibración18.6 bps

PD media 1.85% vs default observado 2.04%.

OK
EstabilidadPSI 0.060

Mayor drift: LTV.

Revisar
Cobertura3.307.093

331.20bn EUR con clave primaria única y fecha de cierre mensual.

OK
AUC / ROC0.695
Calibración18.6 bps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PD media Default observado
IV / PSIdrivers
PD modelo
0.456
0.060
Score bureau
0.270
0.017
LTV
0.098
0.199
DTI
0.038
0.118
Moras previas
0.174
0.001
Estabilidad mensual2025-04
PD media Default observado

Informe técnico revisable

Redacción ejecutiva conectada a evidencia cuantitativa.

Muestra seleccionada: 3.307.093 exposiciones, 331.20bn EUR y default observado de 2.04% frente a PD media de 1.85%.

Discriminación: AUC 0.695 y Gini 0.390. El principal driver por IV es PD modelo con IV 0.456.

Calibración: gap de 18.6 bps, con la PD media por debajo del default observado.

Estabilidad: el mayor PSI es LTV con 0.199. La revisión ejecutiva se centra en buckets amber/red antes de ajustar umbrales o capital.

Datasetid
PKid

Synthetic unique exposure identifier.

observation_datefecha

Month-end observation date.

targettarget_default_12m

Observed default over the following 12 months.

exposureamount

Outstanding amount / exposure proxy in EUR.

model_parameterpd_model

Predicted 12-month probability of default.

risk_driverscore_bureau

External bureau-like credit score.

risk_driverltv

Loan-to-value ratio.

risk_driverdti

Debt-to-income ratio.

risk_driverdelinq_12m

Prior delinquency count in the previous 12 months.

Marco oficialEBA / ECB / CRR